블랙스완ㅡ헛똑똑이로 살지 않으려면

<블랙스완>은 자유주의적인 사상을 기반으로 쓰여진 우리시대의 명저입니다. 2008년 미국발 금융 위기를 예언했다 해서 유명해진 월가의 현인인 탈레브가 자신의 현장 경험 속에서 어떤 것들이 사람의 눈을 멀게 해 블랙스완과도 같은 거대한 문제를 야기하는지 그 이론적 근거에 대해 밝힌 것입니다.

 

 

한 때 이 책의 시의성과 인기도에 비해 독자들의 이해의 폭이 적어 많은 사람들이 어렵다고 한 책이지만 그 중에서 핵심적인 것을 요약해 봤습니다. <블랙스완>은 분명 우리에게 좋은 판단을 해주게 만드는 훌륭한 책입니다. 저의 요약을 읽은 다음에는 반드시 책을 사서 읽어 보십시오.

 

 

이곳에 요약한 것 이상의 내용들이 수두룩할 정도로 많이 나오고, 솔직히 이 책 한 권만으로도 세계의 지적 세계에 대한 상당한 지식을 얻게 될 것입니다. 최소한 세상의 거짓에 대해 속고 당하지 않는 헛똑똑이는 되지 않을 것입니다.

 

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프롤로그

 

 

새의 깃털이 주는 교훈 

 

검은 백조는 다음 세 가지 속성을 지니는 사건이다. 첫째, 검은 백조는 ‘극단값’이다. 극단값은 과거의 경험으로는 그 존재 가능성을 확인할 수 없기 때문에 일반적인 기대영역 바깥에 놓여 있는 관측값을 가리키는 통계학 용어이다. 극단값으로 부르는 이유는 이것이 존재할 가능성을 과거의 경험으로는 확신할 수 없기 때문이다.

 

둘째, 검은 백조는 극심한 충격을 안겨준다. 셋째, 검은 백조가 극단값의 위치에 있다고 해도 그 존재가 사실로 드러나면, 인간은 적절한 설명을 시도하여 이 검은 백조를 설명과 예견이 가능한 것으로 만든다.

 

우리가 모르는 것  

   

검은 백조 원리에서는 우리가 아는 것보다 우리가 모르는 것이 더욱 중요해진다...2001년의 9월11일에 테러 가능성을 논리적으로 생각할 수만 있었다면 사태는 일어나지 않았을 것이다. 이러한 원리는 비즈니스의 어느 영역에서나 적용된다...인간의 투기 활동에서 수익은 일반적 기대 수준에 반비례한다...‘알고 있는 것’에서는 어떤 위험도 나오지 않는 법이다.

 

 

빈껍데기 전문가 

  

극단값을 예견하지 못하는 것은 곧 역사의 진행방향을 예견하지 못하는 무능력을 의미한다. 역사에서는 특이한 사건들이 큰 몫을 차지하기 때문이다...오류가 크다는 것이 문제가 아니다. 예측에 오류가 있을 수 있음을 깨닫지 못한다는 것이 정말로 심각한 문제다.

 

우리가 모르는 것에 초점을 맞추면 우리는 많은 것을 얻을 수 있다...그것은 어떤 희귀한 사건에서는 대체로 잃을 것은 거의 없지만 얻을 것은 많기 때문이다. 

 

 

배우는 법을 배워라

 

실패와 관련된 또 한 가지 장애물이 있다. 그것은 아는 것에만 지나치게 집착한다는 것이다. 말하자면 나무는 보지만 숲

은 보지 못하는 격이랄까. 

 

우리가 쉽사리 깨닫지 못하는 것은 우리는 우리가 모른다는 사실을 모른다는 것이다...인간은 원리를 깨닫지 못하고 사실만을 머리에 우겨 넣는다...우리는 추상적인 것을 얕잡아 본다. 그것도 아주 심하게.

 

통념과 달리 많은 증거에 따르면 우리 인간은 ‘적게 생각한다.’ 유일한 예외가 있다면, ‘우리가 얼마나 생각하고 있나’를 생각하는 순간일 것이다.

 

 

또 다른 배은망덕

 

텔레비전은 ‘공정한 매체’가 아니라 검은 백조에 눈을 감게 만드는 주요 원인이다...우리 인간은 얼마나 껍데기에만 집착하는 족속인가.  

 

인생 자체가 매우 이례적인 사건

 

‘정규분포’를 나타내는 종모양의 곡선을 전제로 추론을 전개하는 대부분의 사회 연구는 거의 아무것도 말해 주지 않는다. 정규분포란 큰 편차를 무시하거나 다룰 수 없는데도 마치 우리가 불확실성을 길들이고 있다는 확신을 줄 뿐이기 때문이다. 이 책에서 나는 이런 따위를 GIF, 즉 ‘거대한 지적 사기(Great Intellectual Fraud)’라 부른다.

 

 

플라톤과 헛똑똑이

 

플라톤적 도식이 어디서 오류를 빚을지 사전에 알 수 없고, 이로 인한 실수가 심각한 결과를 초래한다는 것이다...플라톤적 태도가 복잡한 현실과 만나는 폭발성 있는 경계지대를 플라톤 주름지대(Platonic fold)라고 부른다. 아는 것과 모르는 것 사이의 간극이 넓어서 위험한 지점, 바로 그곳이 플라톤 주름지대다. 검은 백조는 바로 이곳에서 잉태된다.

 

 

 

1장 – 한 경험론적 회의주의자의 도제 시절

       

 

별이 총총한 밤

 

암흑이 도래하면 유일한 위안은 하늘을 쳐다보는 일뿐이다.

 

 

역사는 기어가지 않는다, 비약한다

 

인간의 마음은 거의 모든 일을 설명할 수 있고 갖가지 현상을 풀이해낼 수 있는 반면에 ‘예견 불가능성’은 일절 용납하지 못한다...얘상 밖의 행동은 모든 사람들에게서 일어날 수 있다...우리는 ‘뒤돌아보는 쪽으로 발달된 거대한 기계’라는 것, 인간은 자기 기만에 탁월한 존재라는 것이다.

 

 

친애하는 베를린 일지: 뒤로 가는 역사에 대하여

 

사건은 왜곡된 모습으로 우리 앞에 나타난다. 중요한 것은 사건의 실행이 아니라 사건의 기술이다.

 

 

끼리끼리

 

편 가르기의 자의성, 편 가르기가 만들어 내는 전염 효과를 증명하는 가장 좋은 방법은 역사상 이러한 편 가르기가 얼마나 빈번하게 뒤집혔는지를 살펴보는 것이다. 

 

효율적 시장 이론에 따르면, 시장 가격은 모든 가용 정보를 자동적으로 반영하기 때문에 유가증권 거래에서 수익을 거둘 길이 없다. 공표된 정보는 특히 사업가에게 아무런 쓸모가 없다. 가격은 그러한 모든 정보를 이미 ‘포함하고’ 있기 때문이다. 

 

 

쇼는 어디에서 벌어지는가?

 

회사의 경영자라는 사람들이 세상이 어떻게 돌아가는지 알 필요가 없다는 것이 자유시장 체계의 힘이다.

 

 

퍽 유어 머니

 

‘퍽 유어 머니(Fuck your money)’라는 말이 있다...멋대로 펑펑 쓰고 살 만큼은 안 되지만, 월급에 목을 매지 않고 새로운 직업을 선택할 자유를 줄 만큼은 되는 돈이다. 그것은 돈에 영혼을 파는 것을 막아 주며, 외부의 권위–어떤 외부의 권위든 간에–로부터 당신을 자유롭게 해준다.

 

 

3장 – 투기꾼과 창녀

 

 

  

최선(혹은 최악)의 충고

 

작가와 제빵사의 차이, 투기꾼과 의사의 차이, 사기꾼과 창녀의 차이를 알면 세상이 어떻게 돌아가는지를 조금 더 잘 볼 수 있게 된다. 그것이 추가적인 노동이 전혀 없이도 수입을 열 배, 백 배 늘릴 수 있는 직업과 하나를 더 얻을 때마다 그만큼의 (유한한 자원인) 시간과 노력을 또 투입해야 하는 직업-다시 말해서 중력에 종속된 직업-의 차이다.

 

 

자가증식성에 주목하라

 

자가증식하는 직업을 선택하라는 충고는 나쁜 충고였다. 자가증식하는 직업은 성공하는 경우에만 좋다. 적절한 시기에 적절한 자리에 있어야 하기 때문이다.

 

직업에는 두 가지 범주가 있다. 첫 번째 범주는 평범한 것, 평균적인 것, 중도적인 것에 의해 추동된다. 여기서는 평범한 것이 집단적으로 과실을 얻는다. 다른 한 가지 범주에서는 거인이 되거나 난쟁이가 되거나 둘 중 하나다. 조금 더 정확히 말하면, 극소수는 거인이 되고, 절대 다수는 난쟁이가 된다.

 

 

 

자가증식성의 출현

 

녹음의 효과는 엄청난 불평등을 초래한 발명이었다. 공연을 재생하고 반복할 수 있기 때문에 시골 피아니스트들은 최저 임금에 허덕이며 별 재능도 없는 어린아이들에게 피아노 레슨이나 하는 신세로 전락했다. 죽은 호로비츠가 살아 있는 피아니스트들의 밥줄을 빼앗은 셈이다.

 

진화는 자가증식성이 있는 것이다. (행운에 의해서든 생존경쟁에 의해서든) 승자의 자리를 차지한 DNA는 베스트셀러나 대박 음반처럼 자기 자신을 복제하여 사방으로 퍼져 나간다. 다른 DNA는 소멸하게 된다. 

 

불평등은 약간 나아 보이는 자가 파이 전부를 차지할 때 발생한다. 영화 같은 예술 분야에서는 이런 상황이 대단히 심각하다. 이 분야에서는 ‘재능’이 성공을 낳는 것이 아니라 성공이 ‘재능’을 낳는다.

 

아트 드 배니에 의하면, 우리가 흔히 ‘재주’라고 말하는 것이 실은 ‘사후에 부여된 속성’이라는 씁쓸한 사실을 보여 준다. 그는 영화가 배우를 만들며, 또 영화의 성공을 만드는 것도 비선형적 행운의 법칙이라고 주장한다. 영화의 성공을 결정적으로 좌우하는 것은 일종의 감염 현상이다. 

 

 

참으로 이상한 극단의 왕국 

 

극단의 왕국에서는 불평등이 극심해서 하나의 관측값이 불균형한 비율로 전체에 충격을 가한다. 사회적 사건들은 대부분 극단의 왕국에 속한다...돈은 그저 숫자다!

 

 

극단의 왕국과 지식

 

평범의 왕국에서 자료를 바탕으로 알 수 있는 지식은 정보가 주어짐에 따라 빠르게 증가한다. 그러나 극단의 왕국에서 지식은 느리게 증가하며 축적된 자료와 어긋나기 일쑤다. 그 가운데 어떤 것은 상상을 넘어설 정도로 극단적이다.

 

 

무엇이 사건을 지배하는가

 

평범의 왕국은 우리가 집단적인 것, 진부한 것, 명백한 것, 예상되는 것의 지배를 견뎌야 하는 곳이다. 반면에 극단의 왕국은 우리가 단 하나의 것, 우발적인 것, 보이지 않는 것, 예상치 못한 것의 난폭한 지배에 내맡겨져 있는 곳이다.

 

극단의 왕국이 곧바로 검은 백조를 뜻하지 않는다. 희귀하고 심대한 결과를 초래하지만 예측 가능한, 특히(통계학자, 경제학자, 정규분포곡선 찬양론자들의 말에 귀 기울이는 대신에) 그런 사건들에 늘 대비하고 있는 사람들, 그것들을 파악할 수 있는 도구들을 갖춘 사람들에게는 예측 가능한 사건들도 있다. 그것들은 유사 검은 백조다.

 

 

 

 

4장 – 천 하루째 날에 살아 있기

 

 

칠면조의 교훈

 

관찰을 통해 얻어진 일체의 지식에는 함정이 숨어 있다. 과거에 내내 통했던 것이 어느 순간 예기치 않게 더 이상 통하지 않게 되며, 우리가 과거로부터 배운 것은 최선의 경우에 쓸모 없거나 최악의 경우에는 치명적인 파국을 낳는다.

 

그런데 주목할 것은 사건이 발생하고 나면 사람들은 자신들을 깜작 놀라게 만든 돌발 사건이 발생한 것과 똑 같은 방식으로 또 다른 돌발 사건이 발생할 가능성을 예견하려고 한다. 다른 방식으로 일어날 가능성은 보지 못한다. 앞선 사건이 전례가 없었다는 사실을 고려하지 않는다.

 

검은 백조를 이해하지 못하는 유일무이한 이유는 과거의 관찰을 미래를 결정짓는 것, 혹은 미래를 표상하는 것으로 오해하기 때문이다.

 

 

바보 되기 훈련

 

은행업은 보수적이지 않다. 파국적인 큰 손실의 가능성을 양탄자로 덮어 버림으로써 현상적으로는 훌륭하게 스스로를 기만해 왔다. 이른바 ‘보수적인’ 은행들은 이윤이 생길 때는 자신들이 이익을 챙긴다. 그러나 위기에 빠지면 그 비용을 우리 납세자가 낸다.

 

과거의 자료를 바탕으로 해서는 수익의 수준을 알 수 없다...따라서 경영자들은 위험을 은폐하고 수익과 수익률을 조작함으로써 회사의 주인인 주주들을 속인다. 이것이 자본주의의 비극이다.

 

 

검은 백조는 지식에 상대적이다

 

검은 백조가 뭘 모르는 ‘젖먹이’들의 문제임을 알 수 있다. 물론 LTCM 사람들처럼 사람들에게 검은 백조는 출현할 수 없다는 확신을 심어 줌으로써 과학으로 오히려 검은 백조를 만들어낼 수도 있다. 과학이 보통 시민을 ‘젖먹이’로 만든 것이다.

 

우리는 절대적인 시간의 척도가 아니라 상대적인 척도로 사태를 관찰해야 한다. 일반적으로 긍정적인 검은 백조는 효과를 발휘하는 데 오랜 시간이 걸리는 반면에, 부정적인 검은 백조는 순식간에 일어난다. 건설보다 파괴가 훨씬 쉽고 빠르기 때문이다.

  

 

회의주의자들, 종교의 벗

 

어떠한 사건도 무한한 수의 가능한 원인들을 가질 수 있다...단언하건대, 소양 없는 학위는 재앙을 낳는다.

 

 

칠면조가 되긴 싫어!

인생의 중요한 문제에 젖먹이가 되지 않는 것을 일차적 목표로 삼는 현업종사자다!...눈을 감은 채 길을 건너지는 말라는 것이다.

 

 

5장 – 확인 편향의 오류

 

 

검은 백조가 ‘출현할 가능성이 있다는 증거가 없다’와 ‘출현할 가능성이 없다는 증거가 있다’는 혼동하기 십상이다. 두 명제 사이에는 엄청난 논리적 거리가 있지만, 우리 인간의 마음에서는 그 거리가 매우 좁아지며, 그 때문에 사람들은 둘을 쉽게 혼동한다.

 

‘거의 모든 테러리스트는 모슬렘이다’라는 명제와 ‘거의 모든 모슬렘은 테러리스트다’라는 명제는 다르다. 고정관념의 불공정함 역시 왕복 여행의 오류와 관련되어 있다.   

 

“나는 보수주의자들이 모두 멍청하다고 말한 적이 없다. 나는 멍청한 사람들이 대부분 보수주의자라고 말했을 뿐이다.” 존 스튜어트 밀이 항변하며 했던 말이다. 우리의 통계적 직관은 미묘한 변화가 커다란 차이를 낳는 복잡한 환경에 맞춰 진화해 온 것이 아니다. 

 

 

모든 주글이 부글인 것은 아니다

 

 

표본수가 클수록 안정적인 값을 보이며 장기적인 평균값으로부터의 변동이 적어진다는 것은 통계학의 기본에 속한다. 스포츠 클럽에 가서 경우 2층밖에 안 되는 곳을 에스컬레이터를 타고 올라가서 곧장 운동기구로 향하는 사람들이 이런 영역 특정적인 전형이다.

 

의학과 관련된 글에서 흔히 사용하는 NED라는 단어는 ‘질병의 증거 없음(No Evidence of Disease)’의 약어다. END, 즉‘질병 없음의 증거(Evidence of No Diease)’라는 용어는 존재하지 않는다. 초보적인 추론 오류 때문에 의학이 위험을 초래한 사례는 인류사에 수두룩하다.

 

 

증거

 

내가 소박한 경험주의라고 부르는 정신 작용 때문에 우리 인간은 자신이 말하는 세계, 자신이 그리는 세계를 확인해 주는 사례들만 찾는 선천적인 경향을 가지고 있다. 여기서 한 걸음 더 나아간 사람들 덕분에 발전이 있었다.

 

 

부정적 경험주의

 

어떤 명제가 참인지를 반드시 알지 못하지만 어떤 명제가 거짓인지 알면 소박한 경험주의를 피할 수 있다...단 하나의 악성종양만 발견되어도 암이 있음을 확증할 수 있다. 그러나 악성종양이 발견되지 않았다고 해서 암이 없다고 확신할 수 없는 것이다.

 

1,000일간의 시간이 당신이 옳다는 것을 증명해 주지 못하지만, 단 하루의 시간이 당신이 틀렸음을 증명할 수 있다.

 

 

수열 실험

 

인지과학자들도 확증해 주는 증거만 찾는 인간의 자연스러운 경향을 연구해왔다. 그들은 이러한 약점을 확인 편향이라고 불렀다.

 

어떤 규칙을 검증하는 방법에는 두 가지가 있다. 하나는 직접적으로 규칙이 통하는 사례들을 찾는 방법이고, 다른 하나는 간접적으로 이 규칙이 통하지 않는 사례들을 찾는 방법이다. 진리 여부를 확인하는 데는 반증 사례를 찾아보는 것이 훨씬 더 강력하다. 

 

일단 우리의 마음에 하나의 세계관이 자리 잡으면 그 세계관을 확증해 주는 사례만 중요하게 취급하는 경향이 생긴다. 

정보가 많아질수록 자신의 견해를 더욱 정당화하는 역설이 생겨나는 것이다. 슬프게도 확인 편향은 우리의 지적 습관과 담론에 깊이 뿌리 박혀 있다.

 

지식의 문제의 핵심은 ‘확증 증거’ 따위는 없다는 것이다.

 

 

다시 평범의 왕국으로

 

현대사회는 한마디로 극단의 왕국이다. 그렇기 때문에 우리는 이만하면 충분하다고 생각되는 기간보다 훨씬 더 긴 시간이 지날 때까지 판단을 유보해야 한다. 오늘날 검은 백조가 출현하는 영역은 이루 헤아릴 수 없을 만큼 급속도로 확대되고 있다.

 

 

 

6장 – 이야기 짓기의 오류

 

 

내가 원인 찾기를 거부하는 원인에 대하여

 

인간은 이야기를 좋아하고, 요약하기를 좋아하고, 단순화하기를 좋아한다. 한마디로 인간은 환원시키기를 좋아한다. 이야기 짓기의 오류는 인간의 확대해석, 날것의 진실보다 압축된 이야기를 편애하는 경향과 연관이 있다. 이 오류는 세계에 대한 표상을 심하게 왜곡시키는데, 희귀한 사건과 관련해서 특히 심각해진다.

 

이야기 짓기의 오류는 연쇄적 사실들을 억지 설명이나 논리적 연결고리, 즉 화살표에서 벗어나서 바라보지 못하는 인간 능력의 한계를 가리킨다. 설명은 사실들을 엮는 작업이다. 그렇게 함으로써 무엇보다 기억하기가 용이해지며, 납득하기가 용이해진다. 그리하여 우리가 이해했다는 느낌이 증폭되는 그 순간, 이러한 습성은 과녁을 빗나간다.

 

 

좌우 반구 분리증이 말해 주는 것들

 

좌우 반구 분리증(뇌의 좌반구와 우반구가 별개로 작용하는 증상) 환자들을 대상으로 실시된 일련의 유명한 실험은 해석 활동의 자동성에 대한 설득력 있는 물리적 증거, 즉 생물학적 증거를 제공해 준다.

 

좌우 반구 분리증 환자들은 뇌의 좌우 반구 사이에 아무런 연결조직도 없기 때문에 서로간에 정보 교류가 일어나지 않는다. 좌뇌는 패턴 인식을 수행하는 부위가 존재하는 곳으로, 언어가 패턴 인식적 속성을 갖고 있는 한에서만 좌뇌가 언어를 관장한다.

 

좌뇌와 우뇌의 또 다른 차이는 우뇌가 새로운 것을 다루는 곳이라는 점이다. 우뇌는 일련의 사실들(개별적인 것, 즉 나무들)을 보는 반면에 좌뇌는 패턴(일반적인 것, 즉 숲)을 지각한다.

 

의미와 개념을 집어넣으려는 인간의 성향은 개념을 구성하는 세부사항들에 대한 지각을 차단한다. 그래서 좌뇌 활동을 억제하면 좀 더 ‘사실적’이 되는 것이다. 

 

해석 작용을 피하기 어려운 까닭은 인간의 뇌 기능이 종종 지각의 바깥에서 작동한다는 것이 그 열쇠다. 마치 호흡처럼, 해석 작용은 자동화된 통제력 바깥의 다른 활동들을 수행하면서 동시적으로 행해진다.

 

 

 

안드레이 니콜라예비치의 법칙

 

의식적인 작업을 수행하는 데에는 압축이 절대적으로 필요하다. 패턴, 즉 연쇄의 규칙을 발견하면 더 이상 전체를 다 기억할 필요가 없다. 패턴만 저장하면 된다. 규칙을 찾아내는 것이다.

 

단순화를 강요하는 바로 그 조건이 세계를 실제보다 덜 무작위적인 것으로 여기게끔 만드는 것이다. 검은 백조는 단순화 작업에서 버려지는 부분이다.

 

 

좀 오래된 것들의 기억

 

기억 속의 사건을 떠올릴 때, 사건들의 실제 순서가 아니라 재구성된 사건의 순서를 떠올리는 이 단순한 무력함이 실제 역사보다 되돌아본 역사를 훨씬 더 설득력이 있어 보이게 만든다.

 

새로운 사건이 발생하면 우리는 이 최신 사건을 기억하면서 이전의 기억에 이를 덧붙여 매번 새로운 이야기를 만들어낸다. 기억은 견고하고 불변이며 서로 단단히 연결된 것이 아니라, 이야기 짓기에 들어맞는 쪽으로 정보를 사후에 선택함으로써 기억이 더욱 생생해지는 것이다.

 

 

정밀하고 세세한 분석이 만능인가

 

혈통을 따지는 일은 뭔가 엄청난 이야기를 만들어 줌으로써 인과관계를 채워 넣으려는 우리의 속성을 만족시켜 준다...경험적으로 볼 때, 민족성보다는 성별이나 계급, 직업 따위가 한 사람의 행동에 오히려 더 큰 영향을 미친다. 사람들이 원하는 것은 이야기다.

 

이야기만 재미있으면 그뿐이다. 안타깝지만, 사실 검증 부대는 있을 수 있지만 ‘지적 검증 부대’는 존재하지 않는다.

  

 

검은 백조에 대한 맹목

 

희귀한 사건에도 두 종류가 있다. 첫 번째는 이야기에 등장하는 검은 백조다. 둘째는 이론틀에 들어맞지 않기 때문에 아무도 입에 올리지 않는 검은 백조다. 첫 번째 검은 백조는 과대평가되고, 두 번째 검은 백조는 과소평가하는 것이 인간의 속성이다. 어떤 사건을 인지하고 일단 입에 올리면 가능성이 낮은 사건도 과대평가하는 성향이 있다.

 

이러한 경향은 ‘손실이 적을 사고에 대비하는 보험 선호 경향’이라 불렀다. 이는 가능성이 적되 충격은 더 큰 사고에 대비하는 일을 포기하는 경향이 있다. 사람들은 확률이 희박한 사건의 발생 가능성을 실제보다도 더 낮게 평가한다.

 

 

직감의 힘

 

스탈린의 말 “한 사람의 죽음은 비극이지만, 100만 명의 죽음은 통계 숫자다.” 통계란 아무런 감흥을 불러일으키지 못한다. 테러리즘보다 더 무서운 살인자는 환경 재앙임에도 우리는 테러리즘에 더 분노한다. 우리는 자연이 몰고 오는 피해보다 사람이 만들어 내는 피해에 더 큰 고통을 느끼는 것이다.